這兩個(gè)衍生品計(jì)算中，為什么前者新開的short forward是用的2650000，和期初的2500000不一樣。但是后者新開的short forward沒有考慮到資產(chǎn)變化，依然是用的5M。
老師上課時(shí)總說receiver swap/ payer swap是什么意思呢？好像和二級不太一樣。另外到底哪個(gè)久期是負(fù)的
Mock A衍生這道題麻煩看下
Volatility smile lognormal distribution
百題case 5，第4題，為什么還要buy OTM的put？
刷題***里，covered call 為什么會保護(hù)下跌呢？只會讓股票下跌疊加premium，少跌一點(diǎn)
衍生百題case8第一題，圖中標(biāo)記那段話是正確的嗎？covered call youprotect fall in price的作用嗎？
衍生百題case8的第一和第三題不明白
這道題不是很明白 雖然稀里糊涂的選對了但想請老師講解一下
請分別講下觀點(diǎn)123
forward就是可以定制化啊，為什么是便宜和更大的流動性
對于vol smile，如果同一個(gè)strike price同一天的put call，理論是一樣的，但假如得到的隱含波動率不一樣，那用哪個(gè)的結(jié)果，是call還是put？
R10example8第二題C選項(xiàng)中NZD升值，用put spread，應(yīng)該是long10-delta short 25-delta的吧？賺取比較高的期權(quán)費(fèi)，不應(yīng)該是short 更加ATM的put？
麻煩老師講一下這題，我一直覺得答案是C
currency overlay and “foreign exchange as an asset class，他們之間的區(qū)別是什么
程寶問答
金程問答