老師，為什么這里說risk premium下降會讓貨幣貶值，但是書上明明說risk premium上升會讓asset價值下降，然后貨幣貶值的呀
老師，IRP假設(shè)的是各國名義利率相同還是實際利率相同??？
為什么相同執(zhí)行價格的call option，delta越大，期限越短呢？金程秘卷里
老師可以梳理一下這個題目的思路嗎？買賣價分別用哪個？還有為什么用三個月和六個月軋差，感覺有點混亂 謝謝
這個題，第一個問題：sell equity的情況都是默認變成cash，所以beta target為0？第二個問題：題目中說了一句保持beta1.8不變是指什么意思。還有一個beta等于1。
這個題不是很理解
這個題不理解答案意思
reading.10原版書課后題第7題，我能準確判斷出來，但是寫不出來理由，這一塊基礎(chǔ)班好像是沒有涉及，麻煩老師幫我梳理下，謝謝。
不明白為什么做多付期權(quán)費，做空賺期權(quán)費？
外國債和外國股進口性需要做Fx hedge，怎么從correlation的角度理解呢？
第5問，原來的future是270天，現(xiàn)在過了180天需要lift hedge，這個loss是不是應(yīng)該折現(xiàn)90天？就跟Case7的第一問一樣？哦，是不是期貨是每日結(jié)算，只有遠期要折現(xiàn)？
R9E7中假設(shè)S0不變，真實的情況是不是inception，periodic，maturity每個階段的匯率因該是隨行就市的呢？
請問viarance swap的underlying是什么？是期間的總波動？還是期間的年化波動？還是現(xiàn)在看，未來交割那個時刻的VIX？
百題case #7，Q1，老師，類似這種題目有沒有什么解題思路或者步驟可以follow的？
老師，R10例題8Q2，這里新西蘭的利率上升，代表新西蘭幣升值，這種情況應(yīng)該是指短期內(nèi)吧？但題目里頭好像沒有提說是短期還長期，是沒有提及的話就都默認是短期情況來判斷嗎？
程寶問答
金程問答