中間那里資產(chǎn)大類分類，請(qǐng)問第一行美國股票，和第三行的primary large capital isation foreign equities這兩個(gè)分類： 我知道他們是不滿足diversifying 的，但是他們滿足mutual exclusive嗎，謝謝
Positive roll yield,則forward rate（A/B）小于spot rate，本幣是B，所以B貶值，外幣A升值，則不用對(duì)沖持有外幣的風(fēng)險(xiǎn)，為什么筆記是應(yīng)該對(duì)沖嗎？
麻煩老師講解下這兩句話吧 關(guān)于外匯資產(chǎn)需不需要對(duì)沖 以及currency overlay 是什么意思 不是特別了解
老師，Mock 72，Asset allocation第四題，為啥不考慮3M之后price漲到100？解答按照90元每股算的本金
請(qǐng)問這里的50，25代表的什么呢？
老師您好，請(qǐng)問2015年第九大題的b問題的目標(biāo)2，我不會(huì)為什么如果我hedge 的話那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差是15%，請(qǐng)老師解釋一下，謝謝。不hedge 的不用解釋了。 謝謝
第18題的b選項(xiàng)是什么意思？什么是forward premium？
請(qǐng)問遠(yuǎn)期合約的delta是，就等于一，還是約等于一？（假設(shè)標(biāo)的和現(xiàn)貨相同，沒有基差風(fēng)險(xiǎn)）
老師你好，能否具體總結(jié)一下asset allocation中外匯管理，什么時(shí)候應(yīng)該active mgt什么時(shí)候應(yīng)該fully hedge，從long term/short term，volatilityliquidity的角度
老師您好，這道真題（詳見圖片）中使用current portfolio的sharpe ratio 乘以 correlation with new asset，這個(gè)方法我沒在PPT和notes上找到，您能給我解釋一下為什么要這么比較嗎？謝謝！
判斷是否新增一類資產(chǎn)到原來的potfolio當(dāng)中，是比較加入該類資產(chǎn)前后的sharp ratio大??？還是要考慮correlation?
risk-efficient是什么意思？答案C里的“ The higher Active Share (0.75) for the similar level of fees also supports this decision”怎么理解？
hedging ratio是A/L還是L/A
active share什么時(shí)候代表個(gè)體隨機(jī)因素 什么時(shí)候代表經(jīng)理個(gè)人能力 前后混亂
當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)，市場參考利率MRR會(huì)上升，能否解釋一下這個(gè)邏輯？
程寶問答
金程問答