老師，請(qǐng)問該example的第一問，那個(gè)關(guān)鍵詞說明BVP target的久期要調(diào)成0呢？
這道題，如果我回答從美國(guó)借投到AUD可以嗎 需要算像答案那么多嗎 還是只給出一個(gè)比如從USD借2.21投AUD1.76=-0.45就可以
老師。這個(gè)題。roll yield，是6時(shí)刻買spot，賣F對(duì)吧。因?yàn)檫@個(gè)題spot價(jià)格變動(dòng)了，所以就是F-s6/s6。買高賣低虧。同時(shí)s6升高，所以收益更?。?
題目中只說了federalfunds rate target rance在2.5%和2.75%間，為什么不是算2.825%在這個(gè)區(qū)間的概率，而是加息25bps后新區(qū)間的概率呢？為什么是25個(gè)bps不是50bps或其他
老師這個(gè)計(jì)算部分沒看懂。另外他說fully hedge the currency risk，還需要看匯率升降嗎？
老師，不懂這句里的delta hedge
這里的第一句話，suppose...against...一直不明白這種表達(dá)是什么意思，到底我是持有什么貨幣要買什么貨幣呢？
這里沒聽懂，為什么給了更好的債券就需要更多的對(duì)沖
St為什么不能是負(fù)數(shù)呢？而是等于0的時(shí)候是max loss
可以說下這個(gè)VIX option衍生品是怎么管理波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)的嗎？
請(qǐng)講解一下
請(qǐng)講解一下
在bull spread 那里算breakeven的簡(jiǎn)便算法時(shí)1）一定是要從都不執(zhí)行的那一端開始？也就是x軸上下2個(gè)等腰三角形并不相等?2）在直播的時(shí)候，bull call的breakeven應(yīng)該是 XL+(CH-CL) 對(duì)吧？還是說CH-CL和CL-CH是一樣的哈哈哈？
請(qǐng)問EUR-USD futures contract 的underlying 使 USD|EUR 嗎？
損益還是看S-K這部分吧？只不過超過設(shè)置線是計(jì)算損益的先決條件而已吧
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