老師有沒有bull spread 和bear spread 算 break even 的快速理解的算法，如果列公式算有點(diǎn)復(fù)雜時(shí)間久
這里面19%，為什么代數(shù)時(shí)都不帶入%？
老師兩處講述不一致到底按那個(gè)？什么是put spread
premium是現(xiàn)貨賣（圖2），遠(yuǎn)期賣fc（現(xiàn)貨買？圖2）已經(jīng)完全暈了，能麻煩老師解釋一下么？到底是現(xiàn)貨賣？還是遠(yuǎn)期賣？
at the money 的call，delta 會(huì)怎么變？隨著 maturity approach，請(qǐng)問
請(qǐng)問老師，long volatility是什么意思？和賭volatility越大越好是一個(gè)意思嗎?
您好 想請(qǐng)問一下 老師說delta為0就是對(duì)沖 我理解遠(yuǎn)期合約就是對(duì)沖因?yàn)殒i定了未來價(jià)格，但遠(yuǎn)期合約的delta是1也不是0，這怎么理解呢
請(qǐng)問這里是short put嗎？謝謝
CFA三級(jí) 衍生品投資 DC/FC報(bào)價(jià)時(shí)，遠(yuǎn)期較即期升水，roll return大于零，這個(gè)example視頻中有講解。那這題是貼水，故roll return小于零，make sense； 我的問題是：如何判斷roll return更加負(fù)？還是負(fù)向零收斂？就是圖中標(biāo)框的部分，有點(diǎn)難度去理解，謝謝
1. 現(xiàn)金的久期是0嗎？ 2. 圖一綠框數(shù)據(jù)為什么不是Portfolio Duration而是Target Duration?。?
buy 10-Delta call和25-Delta call誰更貴？
老師，此題解答第一步?jīng)]懂。我理解是250萬的遠(yuǎn)期到期了，再開一個(gè)新的265萬，這里又買回250萬不懂，是要平掉頭寸的意思？
老師，第一天答案是不是錯(cuò)了啊，Xh-Xl+Ch-Cl=50-45+2.55-1.45=6.1?
平倉后不是收支平衡了了嗎，如何截取最大利潤？
為何說一次性買入50的Call和分批次買入不同價(jià)格的call，分批次買的賺到的期權(quán)費(fèi)更多??？前后都對(duì)沖了啊，跟直接買入50的Call賺到的premium不都一樣嗎？
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