Ko推薦目標的FFE rate會上漲，是根據(jù)FF futures的報價得出的結(jié)論嗎？
賣掉債券期貨，意思是做空嗎？但是在做有空限制的市場，豈不是做不了對沖了？
為何鎖定的Libor不是2.7%？這也是一張Eurodollar Futures?。繎{什么就用1.95%？
這個臨界點是x吧，怎么是s?
長期國債期貨的報價“95-18”一般是在什么時候用呢？
put call parity的標的資產(chǎn)特指股票嗎？否則的話國債與標的資產(chǎn)的相關(guān)性未必時刻為0吧？那Bond Delta也就不為0，?put=?call-1自然就不成立了吧？
請問為何用index futures的時候beta f = 1，如果index是小盤指數(shù)，不就不能代表market了嗎？還有一個問題是，這個用于調(diào)整的portfolio beta這里的beta是不是都是CAPM中的調(diào)整市場利率的beta，而不是其他的調(diào)整size或者其他？
直播中，老師說如果題中給出的是DC/FC，擔心FC下跌，short forward；如果給出的是FC/DC，擔心本幣上漲，long forward。能否在給出的FC/DC,我們轉(zhuǎn)換成DC/FC形式，然后采用short forward？如果不行，為什么？謝謝老師
第2問，case中提到hedge downside risk，以防CYF貶值，因此breakeven只寫65.38可以嗎？左側(cè)的breakeven是在hedge升值
不理解這句話bought GBP1000000 forward against CHF 是什么意思？
原版書34題，它沒有考慮一個月前用forward hedge的頭寸呀？而且題上還說的是perfectly hedged, it’s time to rebalance….,那應(yīng)該是現(xiàn)貨市場按spot
為什么payoff是正的？不應(yīng)該是虧錢了嗎？
為什么long了可轉(zhuǎn)債可以減少delta和gamma?為什么要減少這兩個？
為什么不是trade1
老師，您好，這個題用我回答用option，higher cost可以嗎，謝謝啦
程寶問答
金程問答