金程問(wèn)答
哪里看得出表格里有Duration啊，怎么答案說(shuō)Duration gap大了呢？
這里為啥是名義本金不是價(jià)格呢，之前那個(gè)還是價(jià)格p，這里突然就成名義本金了
請(qǐng)問(wèn)為什么是long euro asset short euro forward? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)這道題在考什么知識(shí)點(diǎn)？問(wèn)題和答案沒(méi)看明白，謝謝
公示的推導(dǎo)過(guò)程中（1+Rfc）為什么沒(méi)根號(hào)呢？(1+rf)和sigma square都已經(jīng)開了。
您好，請(qǐng)問(wèn)一下，這種題我們是都要考慮成動(dòng)態(tài)對(duì)沖嗎，就是總價(jià)格變化為0是這樣理解嗎，資產(chǎn)價(jià)格漲了，所以也要forward對(duì)沖掉漲幅？
老師， 第二題為什么不需要計(jì)算breakeven stock price 計(jì)算
為什么藍(lán)色圈圈的內(nèi)容可以看成普通意義上的notional principal?咋看的？
官網(wǎng)題108
可以詳細(xì)解釋第二冊(cè)衍生品201頁(yè)的一二題嗎？1 不理解為什么外國(guó)資產(chǎn)有流動(dòng)性需求，量少了，而不需要調(diào)整對(duì)沖。2 不理解為什么什么時(shí)候判別利率上漲本幣貶值還是升值，這里就認(rèn)為是短期的
老師，原版書第四冊(cè)132頁(yè)關(guān)于對(duì)第九題的解釋，可以解釋下這里的市場(chǎng)參考率在整個(gè)swap中有什么作用嗎？感覺(jué)完全沒(méi)有存在得必要啊。這里是交換5百萬(wàn)的股票和5百萬(wàn)的債券啊
risk reversal不是和vol 從skew變到smile有關(guān)，怎么case 9 第一題是和collar有關(guān)
老師可以詳細(xì)講一講如何展期一個(gè)外匯forward contract嗎
老師STIR future為什么又叫eurodollar future 這個(gè)和美元或者歐元有什么關(guān)系嗎
R10-第33題，外匯遠(yuǎn)期交易當(dāng)下不會(huì)有現(xiàn)金交割吧，為什么還要net這兩筆cash flow？
程寶問(wèn)答
