這兩個(gè)分別代表什么意思？
這里沒明白，都premium 升水了，在遠(yuǎn)期利率偏差觀點(diǎn)下，為啥要賣掉遠(yuǎn)期合約？應(yīng)該買進(jìn)呀？
這里不是說BPV＞0么，怎么成了久其=0？
股權(quán)期貨和遠(yuǎn)期跟currency risk有啥關(guān)系??？
我一直發(fā)現(xiàn)周琪講課有個(gè)嚴(yán)重的缺陷，他喜歡對著答案講，其他老師都不這樣，這說明周琪對自己講課不自信?。磕銈兎答伣o他，讓他以后講課的時(shí)候，不要對著答案來講，讓他自己演算一遍
第三問沒明白，計(jì)算回報(bào)的年化收益率，為啥要用到100這個(gè)數(shù)據(jù)？這100又不是我用straddle策略的成本
如果是買入一只股票，然后買入看跌期權(quán)，同時(shí)賣出看漲期權(quán)，豈不是更好？這個(gè)策略叫什么？
35 delta put. 25 delta put 25delta call 35 delta call 怎么區(qū)分哪個(gè)是更OTM
第四題的long put 為什么不能選x= 30 ， short put 為什么不能選 x =25的組合
一開始沒有取近似值，用計(jì)算器算出來總值后才取，得到96.19 million能拿分嗎？
老師，給這個(gè)美元asset，因?yàn)樨泿艑κ莈ur/usd，所以乘MVHR就行對吧。 會(huì)倒過來給嗎？ 目前見到都是乘。
老師，第二問為什么net cash flow maintain the hedge不計(jì)算新簽訂的展期合約支出的CF？ 而是只計(jì)算了反向簽訂到期合約？這樣的話不就等于沒有對沖了？ 只有加上展期后的新合約才算是有美元下跌保護(hù)？就是用平倉的cash flow = 21731.46 - 新簽訂的合約支出金額（$2.65m/0.8901 USD/EUR）=€21731.46 - €2977193.57 = - € 2955462.11
題目不是說了the shares had increased to EUR100 each 并且 and the increase in the notional size of the position was hedged using currency options。這么重要的信息為什么不用？
February 2020 theta更小啊， has the lowest time decay有什么問題嗎
這里synthetic risk-free asset公式和后面的synthetic equity公式在這用處是什么？第二個(gè)持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)意義是什么？為什么要持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和持有index futue？
程寶問答
金程問答