關(guān)于covered call的說法對嗎，從圖形上看對下行沒有保護(hù)呀
教材204頁這段話怎么理解？5delta的put不是斜率更接近于零嗎。25delta斜率更接近一啊。為什么說5delta的變動引起匯率變動的幅度大于25delta呢？
老師，如果按statement1所說，那MVHR有啥好處呢？statement2說的是什么意思呀
老師，這道題the duration of the interest rate swap為什么就等于0.5/2-2.91呢，幫忙解釋下這是哪個知識點，考查哪個公式
老師，提升組合貝塔，計算所需要的股指期貨的份數(shù)時，計算出來一個正數(shù)，寫作題里面讓寫是買期貨還是賣期貨，原版書課后題答案里面直接寫了因為得數(shù)是positive，所以是long；答案這樣寫好嗎？不用解釋具體原因嘛？比如因為基金經(jīng)理是要增加貝塔，所以要做多標(biāo)普500股指期貨
什么情況下投資者會short calender spread，感覺calender spread動機和short不符啊
就是（38.5-3.57-39.55）/39.55，就是從現(xiàn)在股價到BE的change
請問老師為什么the higher interest rates，the deeper the forward discount for its currency，謝謝！
這里為什么因為put的implied volatility太高了，所以要把它做空？周老師的解釋是因為可以拿到premium。但波動率太高了，難道不應(yīng)該long put，避免下行風(fēng)險嗎？謝謝老師！
2022B下午case8。Straddle strategy不是要求行權(quán)價格相同嗎？為什么解析的成本一個2.22一個1.81？
老師，這個題，兩個問題。1是C，最后算的是什么。我思路寫在7頁上，6個月以后要賣INR/AUD，所以3月就買F，所以用offer價格。就可以了嘛？
老師，這個mvhr計算出來標(biāo)價是usd/cta，給了cta156m、乘完以后貨幣不是應(yīng)該變成usd了嗎？
老師 請問今年協(xié)會勘誤的合集在哪可以看啊
麻煩解釋一下這道題
老師，衍生百題12，沒理解什么意思。
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