老師，covered call策略是不是在大跌也可用呢（即不一定要求預(yù)計未來股價小幅波動才可用）？
yield 貝塔是啥
想請問sell currency forward contracts 是不會有cash inflows吧? 謝謝
模擬二第二題 C問 statement2 就是selling CHF/USD forward， 表格里面給出的也是CHF/USD 怎么不是直接報價??？為什么還要倒過來呢？
問題是change in the profit of the collar，如果是比較從30漲到33的profit change，應(yīng)該不包括期權(quán)的成本和收入吧？
2018年真題q8的B，請問是不是應(yīng)該直接計算usd的無風(fēng)險收益，然后再乘以匯率來計算？因為既然hedge return那獲得的就是usd的無風(fēng)險收益吧？
這里不是應(yīng)該算Profit嗎？還沒有考慮期權(quán)費呀
R16第4/5題, 時間長了有點忘了哈, 所以請教一下老師. 這兩道題里其實是說, US投資者想投意大利的EUR國債, 但是不想換€, 所以就進入了cross-currency basis swap(意大利投資者把EUR借給US投資者買國債, 他把美元借給意大利投資者); 然后第5題說了關(guān)于positive cost basis的問題, 這里是$換€的cost basis為正, 也就是US投資者有正收益, 所以就是這個投資者在swap結(jié)束的時候, 收回他借出的$時有收益; 而之所以不選A的原因, 是因為€和$是沒法net結(jié)算的, 也就是說哪方有正收益只有在收回各自借出的款項時才能知道. 您看我的理解正確嗎?
金程模考1的case7的B問，請老師解釋下為什么其他的幾個產(chǎn)品不合適？選擇exchange-trade options是合適的？
沖刺筆記中，對于HKD/ZAR的兩個數(shù)值我計算的分別是，-3.5%和-3.2%，可是答案中是-2.5%和-2.2%，這是為什么呢？
老師，這里short side是假設(shè)持有外幣現(xiàn)貨所以是+S，然后擔(dān)心外幣貶值所以short forward所以是-FP嗎？
預(yù)期外幣升值為什么要降低對沖的比例呢？萬一我有外幣負(fù)債呢
老師，用put call parity的公式來推導(dǎo)合成Call 還有一項 Ke的-rT次方怎么不見了呢？
這個題所有的CTD報價都是百分?jǐn)?shù)嗎？好像做到其他是直接用的CTD的price
請問老師，當(dāng)backwardation是，對于long方來說，由于先平倉short的價格高，重新開倉long的價格低，所以roll yield為正，但是平倉short和重新開倉的long是2個不同時點的價格?。ㄆ絺}short的是臨近到期的，重新開倉的long是未來一段時間后的），怎么能拿來比較呢
程寶問答
金程問答