第二題，正文里寫的是seeks to earn T－bills plus 200 bps.，這不算relative嗎？
老師您好，為啥用t-bill作為benchmark是absolute
老師，這道題的decision price是23.01，因?yàn)锽radley confirms the overreaction，但是price benchmark是 pre trade，benchmark應(yīng)該是20.3四吧，那請問decision price和 price benchmark可以不一致嗎?這個不沖突嗎？
老師，對于投資者來說，難道不是買開放式基金的流動性才是更好的嗎？為什么答案說封閉式基金的流動性更好？
怎么判斷是找絕對值最小，還是正負(fù)號也要考慮進(jìn)去呀
老師，想?yún)^(qū)分一下Scheduled 算法：1）VWAP是基于歷史的流動性，而POV是基于實(shí)時流動性，那么這兩個誰更沒有可能在一天內(nèi)完成交易？2）TWAP也不是一定會完成交易，如果市場上沒有充足的流動性？
都什么年代了，再大的單子也能通過系統(tǒng)拆成小單的，，，憑什么不能用smart router來處理大單啊，
精 Q37，investor behavior這部分，manager不是investor么？
如果計(jì)算本題high water mark應(yīng)該怎么計(jì)算
老師，求解15題和16題
老師，為什么第3問，當(dāng)收益率是1.25%時，和其他收益率時的計(jì)算不同。
第三題的statement1 不應(yīng)該是 compensate prior outperformance 嗎
老師，固收的三種方法這里，第一種和第二種到底什么區(qū)別，第一種也是看curve effect，也是看非平行移動啊。以及為什么第一種只是top down，而第二種就可以top down\bottom up。第二種不同于第一種的bottom up是怎么體現(xiàn)出來的？
精 到底該怎么判斷一類和二類錯誤？做的題目解答標(biāo)準(zhǔn)不一致啊，我看到另一道題的版本是 - 一類錯誤是做了錯的事，二類是沒做對的事?，F(xiàn)在這一題，對于不合格的經(jīng)理不采取行動，不就是二類錯誤 - 沒做對的事嗎？
什么是 hedge funds with a soft lock?
程寶問答
金程問答