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R6 15題 第二小問 上課時老師介紹的是這個公式計算均衡收益率 為何答案使用CAPM

老師請問R27的40題中的standardfee是什么呀，可以詳細講一下這道題嗎

精 請老師給講講，theta的大小是不是指的是絕對值的大小？它的大小與time decay有什么關系？

cash flow yield是什么？怎么算的？zero replication是什么？

請問這道題怎么理解？

老師，固收官網(wǎng)題第44，Beatriz Maestre Case Scenario case, 這一題為什么選A，答案沒看懂

老師，Rdc=(1+Rfc）*（1+Rfx）-1=Rfc+Rdc+Rdc*Rfc, 這里已經(jīng)分別計算出Rfx和Rfc是5.5%和1.5%, 那Rdc*Rfc為什么不能直接相乘計算出來，即5.5%*1.5%=0.0825%，來自外匯部分的貢獻=1.5%+0.0825%=1.5825%，這樣計算哪里錯了呢？

Timmon begins by asking Richard to explain how and when risk enters into the performance evaluation process. Richard answers that risk is considered only within performance appraisal, which determines the quality of a fund manager's performance. Q. Richard's answer in regard to risk and performance evaluation is best described as: A. correct. B. incorrect in regard to what is assessed through performance appraisal C. incorrect in regard to when risk enters into the performance evaluation process 請問這道官網(wǎng)為什么不選B？risk不是只在appraisal考慮，選B難道不對嗎？

請問expanded implementation shortfall 指的是什么？

官網(wǎng)題目，Tribeca Case Scenario中，swap basis怎么用

trade flow 和 current account 的區(qū)別？

可以講一下固收example32這里itraxx價格變化怎么算的嗎

payoff里面positive carry和spreadnarrowing可以分別解釋一下具體怎么理解嗎

R14例題29，為什么是選擇buy protection on IG和sell protection on HY，直播講的沒聽懂。 buy protection的話應該是怕IG會變差，哪里有跡象表示IG可能會變差呢？或者sell portection應該是認為HY不會變差，但題目里不才說了經(jīng)濟會變差且對低利率影響不好嗎？這一條信息是要完全忽略不看嗎？nn另外，問一個很小白的問題，CDX （credi default swap index）和CDS是不是等同的…？

被中間這四個暈吐血…long call option on bond future，買future的本質(zhì)？long bond call option本質(zhì)是買option？不太理解這倆區(qū)別。