這里公式推導(dǎo)錯(cuò)了吧，下面的推導(dǎo)跟上面公式不一致
老師好 現(xiàn)在讓caculate 還寫過程嗎？還是直接寫最后結(jié)果就行？
Q9不太理解 Writing the February €80.00 strike call option and buying the December €80.00 strike call option on XDF
這里的兩個(gè)Accrued interest應(yīng)該是不一樣的吧？
為什么這么算代表利率變化的概率
老師，您好，這個(gè)是該科目option greek章節(jié)中關(guān)于delta知識(shí)點(diǎn)的example，第三小問在課上沒有聽明白，請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)講解一下，謝謝。
老師，您好，請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)解釋一下如下截圖中，老師課上寫的兩個(gè)可以做delta neutral portfolio的思路（特別是這里提到的1/?，我有點(diǎn)模糊這里的?指的是call option's delta嗎？），這個(gè)是二級(jí)的內(nèi)容，學(xué)的不夠牢固，需要再講解一下，謝謝。
幾何法除了straddle其他的玩法能用嗎
這兩個(gè)分別代表什么意思？
文中說澳元和新西蘭元趨向一起變動(dòng)，怎么形成了天然的對(duì)沖？這里真沒想明白，周琪也沒講原因，照著念了一遍
為啥這頭寸要分兩塊計(jì)算呀？
如果是買入一只股票，然后買入看跌期權(quán)，同時(shí)賣出看漲期權(quán)，豈不是更好？這個(gè)策略叫什么？
BPVf = BPV_CTD/CF_CTD 老師，這個(gè)關(guān)系還是沒太理解，我總是認(rèn)為應(yīng)該是乘號(hào)，而不是除號(hào)
eurodollar和FRA（講義里兩個(gè)例題）這兩個(gè)產(chǎn)品在合約到期時(shí)是不是都要平倉啊？FRA里，在90天后（合約到期時(shí)），是不是也要用新的遠(yuǎn)期價(jià)格做平倉（反向操作）??？雖然這個(gè)題問的是在90天時(shí)借款的凈成本（當(dāng)時(shí)實(shí)際利率以及LONG FRA的payment之和）。但實(shí)操中要不要在90天時(shí)賣掉一個(gè)90天的FRA（用當(dāng)時(shí)新的180天LIBOR）呢？還是說：90天時(shí)用當(dāng)初的遠(yuǎn)期利率與當(dāng)天的即期利率做差（例題答案中算出來的所謂fra payment）就是平倉??？
密卷derivatives這道題volatility的變化
程寶問答
金程問答