老師，您好，在涉及到平方的計算中，所有數(shù)字都不去掉百分號和去掉百分號不是差著100*的嗎？
老師你好，為什么spot和forward的delta都是1？
***老師的第26張ppt中的什么是short forward delta
課件中的這道題目，該怎么理解買賣貨幣分別是哪個，為什么是賣出GBP，六個月后買入AUD，為什么擔心GBP升值？然后long這個AUD/GBP？以后做題目要怎么判斷？
老師，關(guān)于roll yield，大前提是怕外幣貶值，所以要short forward。當roll yield>0時，F(xiàn)>S，此時Forward的價格是上升的，表明大家可能預(yù)期外幣會升值，但是為什么還要short forward?是覺得市場預(yù)期外幣升值是錯誤的，從而認為未來外幣還是會貶值，所以short forward進行對沖？謝謝！
老師，第一題第三題，兩個forwrad一個買一個賣，不知道怎么確定買賣。
老師你好，講義200頁這道非常重要的例題，里面說the firm has exposure to GBP and ZAR，這句話的意思是不是就是說公司目前手里持有GBP和ZAR的資產(chǎn)，根據(jù)后面匯率的變化，決定是否進行hedge。 不知道這么理解是否正確。 hedge的基本原則就是保持exposure穩(wěn)定，也就是說持有的GBP資產(chǎn)要是因為GBP的匯率升值而升值，就要賣掉一些GBP以保持exposure的穩(wěn)定。 不知道這么理解是否正確
老師，請問書本418頁第十七題答案，but as a country with capital controls題目中沒有提到，韓國也不是新興國家，為什么會要用NDF?若考試中要怎么來判斷？ Higher volatility would also make buy-ing a put option more expensive對于buying call option是否也是expensive？
沒太看懂答案的意思，麻煩老師講一下這題
上午case193頁 不理解答案的意思
老師你好，這是原版書課后題，第2題b問答案沒有看懂，能否講解下
請問Q1，short seagull spread 為什么沒有考慮S？是因為文中說他已經(jīng)持有了股票，所以不用再考慮購買嗎？
既然是寫作題，麻煩老師再講下這兩小題中關(guān)鍵的答題內(nèi)容點
請問variance notional 和vega notional分別是什么意思啊
老師第二題，請問表格里寫的reset period mrr是不是干擾信息？算有效固定利率的時候?qū)嶋H都抵消了？
程寶問答
金程問答