這題的答案思路我理解，但是結(jié)果和我算的不一樣，是不是答案是錯(cuò)的，請(qǐng)給出正確答案，謝謝
答案說的分別對(duì)應(yīng)什么步驟 euros (the base currency) must be sold against the US dollar，為什么要賣歐元？the forward contract would entail buying euros at a higher price，為什么又要買？為什么要這樣操作，forward rate比spot rate小，不是直接可以判斷roll yield是negative嗎
題目不是說了the shares had increased to EUR100 each 并且 and the increase in the notional size of the position was hedged using currency options。這么重要的信息為什么不用？
February 2020 theta更小啊， has the lowest time decay有什么問題嗎
這里synthetic risk-free asset公式和后面的synthetic equity公式在這用處是什么？第二個(gè)持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)意義是什么？為什么要持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和持有index futue？
老師，為什么interest rate swap 的value at risk不為0，forward的為0呢？如果forward的current value大于0，會(huì)算嗎
老師，如果按statement1所說，那MVHR有啥好處呢？statement2說的是什么意思呀
老師這三個(gè)trade不明白
什么情況下投資者會(huì)short calender spread，感覺calender spread動(dòng)機(jī)和short不符啊
請(qǐng)問老師為什么the higher interest rates，the deeper the forward discount for its currency，謝謝！
老師，這個(gè)mvhr計(jì)算出來標(biāo)價(jià)是usd/cta，給了cta156m、乘完以后貨幣不是應(yīng)該變成usd了嗎？
請(qǐng)問這里為什么是equity risk變成int risk而不是反過來呢？receive equity return不是應(yīng)該是承擔(dān)equity risk了嗎
Bull spread這里寫的是buyer不相信股價(jià)會(huì)漲到高于賣出的高執(zhí)行價(jià)格的call，但為什么max gain的公式寫的是當(dāng)股價(jià)大于Xh的時(shí)候會(huì)有max profit呢？
EUR端互換利率減20說明它是弱勢(shì)貨幣嗎 所以報(bào)價(jià)更便宜
打五角星的這兩句話是什么意思請(qǐng)?jiān)僦v解一下
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