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為什么這個策略不能用at the money的option 要用out of money
老師，你好，原版書課后題reading 14的第19題，選項(xiàng)A和B能否解釋下錯在哪里，對于option-based portfolio的尾部風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)如何理解？
表格是不是錯了？應(yīng)該是loss吧？長端利率上升 duration大 所以價(jià)格跌的多 短端duration小 利率下跌 價(jià)格漲得少 所以應(yīng)該是loss吧？
老師R14，第10題不是很理解
老師 機(jī)考界面會有顯示這是屬于哪一個科目嗎？ 一般在哪個地方顯示呢？
zhijietiwen
Liability-based mandates是指cashflow matching嗎？
alternative product的return可以認(rèn)為是normal的嗎？
34:49，這里有沒有conservative bias? 以為過去漲，將來也會漲，maintain prior views，這個算不算？
老師，?？碱}1 第三個case最后一問，關(guān)于對earning per share的影響，這里怎么看出來股份數(shù)會變多呢？
答案是不是錯了，應(yīng)該是b，a的convexity比liability convexity小啊
請老師講下本題，老是錯選a，在考試中需怎么進(jìn)行重點(diǎn)區(qū)分
reading21課后題第9題
為什么從duaration neutral 就能想到 a short 2-year bond position and a long 10-year bond position， 為什么不能是反過來即long 2-year and short 10-year？
程寶問答
金程問答