R14原版書例題35第1題選項B為什么不正確
這一頁最下面的優(yōu)缺點是針對risk oriented strategies ？其他兩種策略沒有寫相應的優(yōu)缺點，好奇怪
example這個題中4，5題在答題過程中都需要寫計算步驟嗎？還是只文字闡述就可以
R13原版書例題3，swap MTM gain 的計算是用固定端的現(xiàn)值減去浮動端的現(xiàn)值？而浮動端的現(xiàn)值就是面值對嗎
reading 14 example 7 第一和第二問 兩個問題都看不太懂 其中第二問 為什么lower oas容易行權
老師，可轉(zhuǎn)債買入債和賣出股是并行？而不是先買入股，轉(zhuǎn)換，再賣出？因為我看到這里股價變動不影響賣出時的股價，都是以買入可轉(zhuǎn)債當天的股價賣，所以瘦過股價變動不影響。
R22原版書例題12第3問答案第二句，short call 獲得的期權費，不應該在一開始就得到嗎，答案為什么是until option expire
請問原版書例題9第1小題為什么不同時選B？
請問R24原版書例題5第1小題答案中的年收益波動率不能超過15%是怎么來的？
R20原版書例題2第二問，我認為應該選inflation linked bond ，因為它對于duration 和inflation 的敏感性都相對較高，答案為什么不是呢，麻煩解釋一下
老師您好，課后題64頁11題，USD的外匯貶值，USD 資產(chǎn)的收益率和USD 貶值同向，兩者相乘，domestic-currency return應該下降？
R19原版書例題5，答案最后一句話不明白，原油價格恢復，不應該股票上升的比債券大嗎
17題的說法中 basis是指什么？這塊知識點不清楚
請教這道題
請問Reading 9 Q11， 如果按照Bob老師講的用duration來做。 Fully hedge bond against interest rate rise，那target 的duration應該是幾呢？
程寶問答
金程問答