這個(gè)不應(yīng)該是g spread嗎？
老師，R10課后題34勘誤后的答案我還是有疑問： 1. t=0時(shí)，實(shí)際還有遠(yuǎn)期的交割，也就是賣出美元，獲得EUR，這部分是實(shí)實(shí)在在的現(xiàn)金流，為什么不考慮呢？ 2. t=0時(shí)現(xiàn)貨市場的EUR支出，與t=1個(gè)月后遠(yuǎn)期市場的EUR收入，這兩個(gè)現(xiàn)金流時(shí)間點(diǎn)都不一樣，怎么net ？ 3. 1個(gè)月后，為了關(guān)閉遠(yuǎn)期，不是也需要在當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨市場買入美元（也就是繼續(xù)支出EUR）嗎？也就是說，t=1M時(shí)，根本就不會有EUR收入??！
老師，謝謝
固收2，原版書 第18頁，例題中 bond的price appreciation計(jì)算，我可以用ΔP=-MD*Δy*P 得到：9.5/1+2.9535%*0.5%*93.947*100mln=4,334,464 這樣的計(jì)算方法 可以么?
Fixed trust 也能保護(hù)受益人的資產(chǎn)不受債權(quán)人的影響嗎？
r12 課后第九題 題干中提到分析師是根據(jù)客戶的liability進(jìn)行研究后匹配asset portfolio 為何還是ALM？
老師，這句話我看不懂了，QM在債券存續(xù)期內(nèi)到底會不會改變？還是視債券約定
請問這道題reason2為什么是正確的？
reading14原版書里面的example7的第一題的C選項(xiàng)為啥不對呢？yield spread =YTMb-YTMg么？利率向下的時(shí)候YTM隨著時(shí)間而下降，那么一個(gè)longer maturity的國債YTM不會更小么？YTMb減去一個(gè)更小的值不就比G spread來得大了么？
不在這邊
老師，麻煩解釋下官網(wǎng)這道練習(xí)題謝謝
還有這個(gè)，謝謝
r 19 example11 看不太懂能解答下嗎，謝謝
R13原版書例題6，圖片畫紅線的方框?yàn)槭裁闯?00，不應(yīng)該除以150嗎，后面從52990到31390，我覺得也是錯(cuò)的，不應(yīng)該是3139，而應(yīng)該是3.139*150m，最后的540000是從哪兒得來的
老師，兩個(gè)的duration算出來不一樣啊，一個(gè)是6,549,549,720, 一個(gè)是6,550,000,000, 選B應(yīng)該也對吧？
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