1 答案中forward rate 為什么是 104.15？ 2 如果按照F/S大于1+Rx/1+Ry 比較的話，應該賣X買Y，即賣JPY 買USD 3這里的swap basis 給出來有什么意義么？
第一題如果是用z option，為什么不用delta put計算而是用delta call？
為什么marginal requirement在外匯trading中，對exchange rate 的影響因素最高？
第1，這類題我可以理解為：只要有多類asset，rfc要加權計算；只要有多種貨幣敞口，rfx也要加權計算 。第2，前面加權平均算出的rfc和rfx可compund算rd，也可直接相加近似等于rdc，對嗎？
老師這題A不對的理由
老師，C題，本身的頭寸就是做空，為什么對沖風險還是做空INR呢
原版書reading9 example 12，第2問答案是不是數(shù)字代錯了？
老師，請幫忙講解一下這道題的解題思路謝謝
老師您好，模擬2，session 1,Question3: 截圖這個statement是錯的，怎么理解？
mvhr在筆記上有嗎？沒看到啊，在哪一頁呢？衍生里面沒看到
54頁9題請老師寫一下解答答案
notional value這個怎么寫答案
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習題這道題謝謝
老師，我這道題選擇的是B，因為我的理解是short call部分的delta接近0.5，因為執(zhí)行價格94與當下股價93很接近，煩請幫忙解答，謝謝
接近到期的時候應該也是OTM的呀？K=45,比如S漲到44，這個時候要買的CALL，內(nèi)在價值是max(0，S-K)還是0。只是因為要平倉，到期時間縮短了，時間價值減少了，會比原來short call收到的premium低，所以會有個差值。另外，再short K=47的call，又能再得一筆錢。我覺得是這么理解對嗎？
程寶問答
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