金程問(wèn)答
老師，之前有老師講過(guò)浮動(dòng)利率債券的久期是重置期的一半，最近聽(tīng)課老師說(shuō)是重置期，我想再求證一下
這個(gè)題怎么回答
這個(gè)題怎么寫(xiě)答案
老師這里是不是講錯(cuò)了，ZAR是base currency，由0.9510降低為0.9275，應(yīng)該是forward premium
老師這兩題沒(méi)理解在問(wèn)什么考什么能否做一個(gè)解答，謝謝
有管理費(fèi)用為什么就可以不對(duì)沖外匯？
為啥做空股指期貨是把貝塔降為0
老師這題net position 和net gain分別什么含義，題目問(wèn)的事profit，我到底回答哪個(gè)？
沒(méi)理解當(dāng)執(zhí)行價(jià)格K小于S時(shí)也可以volatility變大??？也就是笑臉左側(cè)部分，ITMcall和OTMput也可以啊這個(gè)題請(qǐng)?jiān)谥v一下謝謝
24題 1期貨的價(jià)格是用報(bào)價(jià)100-r嗎？擔(dān)心利率下降，所以報(bào)價(jià)上升，Long future 。答案是short，為什么？2 匯率L/J這種寫(xiě)法，怎么看出來(lái)的？為什么不是J/L呢？
reading9的第17題，這里說(shuō)的positive basis，是bond future的YTM - bond YTM >0?
想問(wèn)一下VIX option的價(jià)格跟volatity是呈什么關(guān)系？還有VIX option的價(jià)格是怎么報(bào)價(jià)的
請(qǐng)問(wèn)老師，這題解答該怎么理解？ 此外，美元已經(jīng)到頂了不是應(yīng)該會(huì)向下？不應(yīng)該是需要short usd或者long volatility？求解答
百題衍生Upsala
下載的資料打開(kāi)需要口令，口令是什么
程寶問(wèn)答
