老師，國外風(fēng)險補償變大，不是說明外幣利率大么？那不是應(yīng)該投資外幣？
老師，這里如果后面又long call 那不是又要交期權(quán)費么？那不是會抵減前面的epremium?
這段話意思是，在貨幣報價的時候，要遵循的順序嗎，首先用歐元，其次用英鎊，然后再用NZD和AUD，最后用美元？
如果FPf代表標(biāo)準(zhǔn)期貨的價格，也是settlement賣出的價格？因為對沖公式里面是需要轉(zhuǎn)成FPf來對沖current portfolio. 那下面short損益應(yīng)該是：FPf - MV ？
請問怎么理解，delta call約接近到期日，約靠近1呢？越靠近到期日，期權(quán)的時間價值應(yīng)該越低吧？同時期權(quán)的價格變動應(yīng)該更小吧？所以越接近到期日，應(yīng)該越靠近0吧？
這個我盈虧平衡沒明白。long straggle里沒有l(wèi)ong stock??？BE不是這么求嗎
關(guān)于trade on forward bias和carry trade 后者是借低利率貨幣 買高利率貨幣 然后投資 再用forward或者future換回低利率貨幣并償還。 那前者是怎樣一個過程呢？
官網(wǎng) Heights Case Scenario
第2題roll?yield分成兩個部分不是太理解，既然選擇了展期，第一部分forward?discount的虧損沒有settlement的時候不是還未實現(xiàn)嗎，展期的操作才是實現(xiàn)的虧損，兩部分虧損重復(fù)了
FFE Rate 概率
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期權(quán)隱含波動率是市面上交易的期權(quán)價格根據(jù)公式計算反推出來的波動率？
1題2題沒明白，是看什么決定啊？
老師這個題我知道拿那個公式，算出來Rfx是3.91%，上升下降怎么看
第5題不太明白
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