第二題 我現(xiàn)在不是由支付浮轉(zhuǎn)去支付固嗎？不是應(yīng)以浮??去固角度看第二題？
HNW Worldwide Case Scenario
直播這個題沒太聽懂老師的思路 1）我理解黃色線是long，但是綠色線是long是怎么推出來的？為什么兩端一定是一樣的呢？ 2）為什么兩端是long，中間的一定是short？
R10例題5的第一題沒懂，聽直播老師講的月份沒太清楚
不太明白，這里持有一個call不是應(yīng)該解釋的是直線斜向上行的部分么，為啥是限制downside risk的部分
我還是有點沒理解，Risk-free rate 越高，標的資產(chǎn)折現(xiàn)回來價值越低，說positive是怎么理解
請講解一下
cross currency basis: 如果是pay basis是因為我借入非美元貨幣，所以我要還非美元貨幣的利息，而basis是加在非美元貨幣上的，所以是pay basis？
為何spread=0?。扛钟袝r間有什么關(guān)系呢
這里的公式就是針對index futures的吧？ 不然為什么會有multiplier 呢
為何這里是GBP升值？不是15%<19.5%嗎？
原版書example 這道例題為什么有效利率不是浮動利率+50呢？美元段支出浮動利率-100bp，CAD收到浮動利率+50bp（15支付給了dealer），正負相抵最后有效支出應(yīng)該50呀
現(xiàn)實中XYZ SEP 45可能比 0.76（平均每月）更小嗎？
怎么老師總是說short call未來是支出一筆費用？明明是賣資產(chǎn)？？？？？？
中下方缺失一片空白怎么回事？
程寶問答
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