為啥這頭寸要分兩塊計算呀？
BPVf = BPV_CTD/CF_CTD 老師，這個關(guān)系還是沒太理解，我總是認(rèn)為應(yīng)該是乘號，而不是除號
關(guān)于CTD，怎么識別哪個是，答案給的過程沒看懂，公式之前沒接觸過
為什么backwardian vix futuress隨著期貨到期時間的臨近，其價格就高？
答案說的分別對應(yīng)什么步驟 euros (the base currency) must be sold against the US dollar，為什么要賣歐元？the forward contract would entail buying euros at a higher price，為什么又要買？為什么要這樣操作，forward rate比spot rate小，不是直接可以判斷roll yield是negative嗎
策略1和2為什么錯？
我不明白130的時候為什么要sell？沒理由啊
老師，這道題在說什么，考查哪個知識點？需要答哪些bullet point
老師，這道題幫忙講解下，題目和答案看不懂嗚嗚
老師這三個trade不明白
1.convexity這里是對期權(quán)價值還是對期權(quán)價值的變化delta？還是對gammer？2.漲多跌少是對同方向變動吧，如果是put，怎么理解？put option價格上漲幅度大于股票
這里為什么average時候用合成的short forward而不是bear spread，波動無方向時候用calendar spread是為什么，這個不是也基于方向預(yù)期選擇call put
這道題不是短期看跌stock嗎，所以要receive any depriciate of stock，不算receiver嗎
2022年B上午題第7個案例。這種Justify your response的題目，說完為什么選其中一個，還需要說為什么不選另一個（或幾個）嗎？感覺考場時間不夠面面俱到。
老師 關(guān)于cross currency basis 關(guān)于pay basis receive basis 和具體怎么交易 以及什么概念都有點搞不清楚 可以給個例題然后講解一下嗎
程寶問答
金程問答