金程問(wèn)答
為什么call 和put都要用OTM
老師好，想問(wèn)一下這道題和write20個(gè) contract 這里的20哪里體現(xiàn)了啊，我是2000 delta（stock）的加上了20*0.51 我以為這是他的delta
題干里這兩句話會(huì)不會(huì)相沖突呢？
解析的意思是說(shuō)美金比歐元更值錢(qián)，所以收美金嗎？
這題A為什么錯(cuò)呀。解析說(shuō)了跟沒(méi)說(shuō)一樣。。。
為什么portfolio的MV用的是差額？而不是current portfolio的MV？
老師，這句話的意思是covered call適用于股票漲幅不大的情況對(duì)吧，最好不要漲到執(zhí)行價(jià)格。這樣可以一直roll賺期權(quán)費(fèi)。 這里的implied volatility不理解。
衍生官網(wǎng)題，第5小問(wèn)的解題思路是什么？與課上的例題有點(diǎn)差異，不太理解這里的公式代表什么。
這道題，題目前面的pair都是，USD/CAT，為什么解析的地方說(shuō)pair是CAT/USD沒(méi)太理解。這個(gè)能不能理解成，題目原文說(shuō)，“worried about recent asset value declines ”就一定是要做空CAT？
這道題也太坑了吧，題目都說(shuō)大客戶要取錢(qián)了，也沒(méi)說(shuō)是未來(lái)取啊。還是說(shuō)我得默認(rèn)只要是從trust里取錢(qián)都是未來(lái)?。?
在計(jì)算投資兩種貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是不是可以簡(jiǎn)單計(jì)算：忽略掉后面的2*w1*w2*….
老師，這個(gè)cost為負(fù)不是理解為收益么？為什么還是理解成成本呢？收益為正，然后又會(huì)貶值，理應(yīng)對(duì)沖?。?
老師這個(gè)delta用考慮long、short嗎？還是只要考慮實(shí)值虛值
老師，沒(méi)搞懂cash return。 payer swap是因?yàn)槲磥?lái)股票漲，所以支固收浮？
老師：衍生課后題第25題，計(jì)算外匯收益，我沒(méi)太明白答案。有常規(guī)公式可以套用嗎？
程寶問(wèn)答
