老師，請(qǐng)問scenario 3 里面的515怎么算出來(lái)的？跟time value有啥關(guān)系 為什么別的scenario里面沒有time value？
第三題，根據(jù)現(xiàn)有條件是否可以求出BPV來(lái)計(jì)算
老師，加權(quán)剩余期限為30天的么？
老師，您好第一題，是說(shuō)調(diào)整后不久，收到信息要取錢（has served notice，不算已經(jīng)取了么），是必須要明確說(shuō)明已經(jīng)取了多少才要調(diào)整敞口嗎？謝謝啦
請(qǐng)問老師，沖刺筆記里面，bear spread using put的breakeven公式是St=Xh-（Ph-Pl），是不是等同于Xl（低執(zhí)行價(jià)）+（Ph-Pl）？
外幣貶值時(shí)，應(yīng)該overhedge，可是從forward discount來(lái)說(shuō)，應(yīng)該buy base currency，感覺矛盾??？老師
老師，vix future 如何price？與volatility正相關(guān)？
為什么greeks就是volatility-trading
老師，請(qǐng)問官網(wǎng)題這個(gè)case，防止股票下跌應(yīng)該是long put，為什么這里用covered call策略來(lái)計(jì)算delta呢？實(shí)在是不明白
老師，請(qǐng)問官網(wǎng)題的這個(gè)題目，答案里資產(chǎn)去匹配負(fù)債，為什么只考慮固收資產(chǎn)，不用整體資產(chǎn)的duration呢？
高賣為什么是賣OTM put？OTM put不是S>X，虧錢的嗎？
老師，用short calendar的原因是什么呢？
老師，頭寸的復(fù)制中c和synthetic call中l(wèi)ong call有什么區(qū)別？各自適用什么場(chǎng)景？
您好，這里longer date future是不是在盯市的時(shí)候都是以虛擬券為主，所以在算bpv target時(shí)候要用bpv future去算，只有在交割的時(shí)候才去看ctd？
您好這個(gè)longer future的標(biāo)的就是30年6%coupon的一個(gè)虛擬債券，那么我理解bpv future也應(yīng)該是一個(gè)固定值吧，對(duì)應(yīng)的就是這個(gè)虛擬債券的bpv，所以通過不同的bpv ctd和cf最終算出來(lái)的bpv future應(yīng)該都是相等的吧？
程寶問答
金程問答