請問第二個觀察 為什么不對？ short put 就是 看漲 所以 vol beta才會變大？謝謝
考試時判斷currency forward的標(biāo)的品種只需要看給出的currency pair，A/B的形式下標(biāo)的為B，不需要看題干描述部分給的buy、bought等詞？再根據(jù)題干給的long/put去做計算分析，對嗎？
第三題為什么不用XH減去期權(quán)費(fèi)之差呢
老師，這個題目要不要hedge是看spot和forward還是看forecast和forward
Futures在交易所交易不是更活躍嗎？而且沒有風(fēng)險呀？對于風(fēng)險厭惡者而言不是比Forwards好嗎？
第四題的公式什么地方講過
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 第二段為何做空的Call option是OTM的呢？也不明白最后一段括號里的OTM
be subject to是什么意思啊，經(jīng)常遇到，但理解又很模糊
前一個題是直接future price當(dāng)分母，這里怎么又要乘以乘數(shù)了
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
最后一個overlay和foreign currency as asset有啥不同的 overlay是關(guān)注貨幣走勢 foreign currency as asset也是管理外匯通過升貶賺錢 有啥區(qū)呢
請問題目一般會直接給出變化后的index futures contract price嗎? 如果沒有給 是不是就直接用變化的index百分比算？謝謝
the put value may increases as the option approaches maturity
請問這句話怎么理解？謝謝
請問分母是怎么算出來的？謝謝
程寶問答
金程問答