181頁這個題標價是不是寫錯了？應該是gdp/hkd和zar/hkd？這樣題目中的gdp才是forward premium，zar才是forward discount？
技巧1不是很理解，如果S0=25，X=19，我是short call ，那我不是賠錢嗎，因為我用25元買了資產(chǎn)，對方行權(quán)我要以19元的價格賣出去，除非期權(quán)費很高，不然還是賠錢的，麻煩老師幫忙解答下
這三個trade怎么理解。。。尤其是trade2.。賣空VIX的put，不應該是在VIX上漲時賺錢么
像strategy1這種sell forward的方式，到期日一般怎么操作啊，是賣GBP還是EUR
為什么net profit不是5%*200million+3000300
老師，6.12第三場衍生直播課講到volatility smile的考法，圖中箭頭所指的strike price是不是應該從左到右為8，9，10，11，12 ？
老師，之前有老師講過浮動利率債券的久期是重置期的一半，最近聽課老師說是重置期，我想再求證一下
這個題怎么回答
這個題怎么寫答案
這樣回答可以嗎
老師這兩題沒理解在問什么考什么能否做一個解答，謝謝
I then intend to invest these funds in INR-denominated bonds, but without using a currency hedge.”老師第三題這里說withoutusingacurrencyhedge指的是什么
有管理費用為什么就可以不對沖外匯？
為啥做空股指期貨是把貝塔降為0
老師這題net position 和net gain分別什么含義，題目問的事profit，我到底回答哪個？
程寶問答
金程問答