金程問(wèn)答
原版書(shū) R10 p178頁(yè)這個(gè)例子 hedge2 的分析看不太懂為什么都是用bid price 10.0200來(lái)計(jì)算？
cross currency basis swap這個(gè)題，有一個(gè)bias是說(shuō)你cirp成立，uirp不成立嗎？與前面直播的forward是一個(gè)情景對(duì)吧？
這里 在計(jì)算 的 時(shí)候 沒(méi)有 考慮 百分號(hào) ，計(jì)算完成 以后 是不是 應(yīng)該 考慮 百分號(hào) 啊 ？答案 應(yīng)該 是 1287.31吧 。如果 一開(kāi)始 直接 帶 百分號(hào) 計(jì)算的 話 ，答案 就是 1287.31
Short position in Euro具體指什么
官網(wǎng)題107
老師這道題目都用百分比帶進(jìn)去算出來(lái)的答案比這里的 答案小一百倍。我覺(jué)得這里有問(wèn)題。畢竟有些有平方，有些沒(méi)有。這里是不是答案處理出錯(cuò)了？
這里為什么要delta hedge？
老師，衍生品 reading 9里面的example 3不是特別理解，可以求解釋一下嗎？謝謝！
老師 為什么當(dāng)外國(guó)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)為零的時(shí)候，計(jì)算整體風(fēng)險(xiǎn)的公式5就不適合了呢
R10 Kamala這個(gè)case答案里面提到了通過(guò)RDC=(1+RFC)(1+RFX)-1這個(gè)公式，想問(wèn)下考試中如果需要justify的話要把這個(gè)公式寫(xiě)出來(lái)嗎？
官網(wǎng)題講解中，這個(gè)swap basis 是不是計(jì)算有問(wèn)題，0.63的單位是bps，計(jì)算中為什么是0.0063，應(yīng)該是0.000063才對(duì)？我看原版書(shū)中都是給的bps的單位
老師，請(qǐng)問(wèn)百題這個(gè)case第3題為什么選bull spread？
官網(wǎng)題中，trade2：權(quán)益市場(chǎng)是下跌的，為什么應(yīng)該看空vix future？市場(chǎng)下跌，應(yīng)該波動(dòng)加大，看多波動(dòng)，看多vix future吧？
老師，在bull spread中callL 和callH分別對(duì)應(yīng)的delta10、delta25中哪一個(gè)?可以幫忙畫(huà)個(gè)圖么？
原版書(shū)課后題，R9第20題第二問(wèn)，用T-bond futures對(duì)沖，CTD劵為什么不除以100（報(bào)價(jià)91.26，應(yīng)是以100為單位的）再乘以0.1millon(futures 的size）？
程寶問(wèn)答
