老師，如果標普穩(wěn)定增長，那它不是偏離波動率的均值就會大，波動不是應該越高嗎？
為什么說G spread和Ispread忽略了收益率曲線形狀？都是差補法算出對應期限的基準利率，應該考慮時間因素了吧
請問，在用高頻化的月度數據（也就是平均的個股數）代替后，個股和mkt index的相關性高，與實際高頻數據相比，為什么是低估了相關性高估了分散化呢？
白題中的行為金融case 4 第三題。不理解什么這里有體現了后見之明的行為偏差、
老師，最下面三個可以仔細介紹下嗎
a，b為啥不對
老師，你好，原版書reading 11的example 5，題目中都說債券的yield curve expected to remain unchanged,雖然持有的是global portfolio,但是討論的是domestic goverment bond。那這樣的話，豈不是沒有5因素中的后三項了，為什么原版書的解釋還需要考慮yield spread和currency G/L?
請詳解。用mac duration求money duration不得先求modified duration嗎？那不得用mac duration/1+cash flow yield嗎？這個題選項不對吧？
老師，課后題reading11第8題，strategy1的correlation-0.15可以提供better diversification？ strategy2的rho 是-0.10，感覺兩者差距很小。
老師您好，有個問題想問一下 roll down renturn里假設的是收益率折現率不變 但是騎乘收益率曲線里假設的是當t1在過了一個period 用的是t0上一期的折現率，這兩個都是roll 好像在概念上不是很統(tǒng)一啊，求老師指點，謝謝
老師好，請問為什么conflicts of interest are eliminated from principal-agent issues這句話是不對的？ R24，case William Azarov，Q2，謝謝
老師好，請問2017年機構IPS A關于high ability to take risk的部分，這里的低 debt to equity ratio和支付contribution有什么關系？
老師，請問這個下面的emotional 和cognitive 有沒有比較好的記憶方法呢？完全記不住呢
老師，麻煩解答下這里的19題
R13，文中例題，portfolioB的計算公式是不是不對？應該是我手寫的那個吧？
程寶問答
金程問答
