金程問(wèn)答
外匯里的跟著benchmark的passive hedging方法不太明白 老師在上課時(shí)說(shuō)benchmark自己本身就有一定的hedge，請(qǐng)問(wèn)這種benchmark是什么呢？ 是像MSCI那種投外國(guó)的benchmark 然后他本身就有做外匯對(duì)沖嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)課件203頁(yè)最后一段，為什么說(shuō)Doing do adds "convexity" to the portfolio?
原版書(shū)R14 第15題 1.想問(wèn)一下 Begin 模式怎么按出來(lái) 2.為什么是處以500而非1000 謝謝啦親！
老師好請(qǐng)問(wèn)2016真題7-C這個(gè)算mortgage financing的時(shí)候?yàn)槭裁床挥每蹨p首期利息費(fèi)用呢？以及答案說(shuō)不涉及稅務(wù)是不是因?yàn)镃G沒(méi)有realize的原因
老師好，想問(wèn)下以下幾題： 1）case book 54頁(yè) 2013年真題。題目a）在investible asset 中扣除了cash reverse。但是c）liquidity 又加上了cash reserve。 到底怎么處理比較好，是否能都不去考慮？ 2）2014年真題 50頁(yè)中 forward conversion with option是一種合成short策略，能夠獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。這個(gè)講義上沒(méi)看到，能夠進(jìn)一步說(shuō)下它的優(yōu)缺點(diǎn)。 3）2015年真題 36頁(yè) 說(shuō)道 non-trade-out provision limits gifting ability from the life annunity。不是很明白其中的意思，求解釋下。
哈啰，請(qǐng)分析下
這個(gè)第二題，可以是long LLD Future嗎？
出口增加，不是本幣貶值嗎？
所以這邊我要寫(xiě)pay the return on 5m based on bond index 還是 pay the return on 5m based on floating rate,應(yīng)該一樣吧
BRL/USD call option是對(duì)美元的看漲期權(quán)？USD/BRL put option是對(duì)BRL的看跌期權(quán)？對(duì)嗎？
為什么這道題第一問(wèn)不能是購(gòu)買(mǎi)in the money的put呀？
covered IRP是什么
?？?pm 9.3 用二叉樹(shù)無(wú)套利方法為期權(quán)估值 在考試范圍嗎 沖刺筆記上寫(xiě)了解為主 但是模考看到幾次了
相關(guān)系數(shù)越大，這不就是意味著組合的風(fēng)險(xiǎn)越大么，對(duì)沖的效應(yīng)越小么？
怎么理解 支付固定利息 是short fixed bond，而不是long？
程寶問(wèn)答
