這兩處地方，周琪是不是講錯了？
老師 在如何hedge cost給出的那幾個例子
這里knock-up-out不是和know-up-in一樣嗎，F(xiàn)C上漲，不需要對沖，怎么一個in的無對沖作用，out有對沖作用？
為什么backwardian vix futuress隨著期貨到期時間的臨近，其價格就高？
如何理解contango 的VIX futures price在臨近到期的時候price會下降？
什么是effective interest rate? 不應該是凈的概念嗎
策略1和2為什么錯？
我不明白130的時候為什么要sell？沒理由啊
老師，這道題幫忙講解下，題目和答案看不懂嗚嗚
老師，為什么不可以是bull spread 呢
老師，這里的80%put，110%call是什么意思？為什么ATM對應的是17.6，而不是0
2023B上午6。對這一題沒什么疑問，但是不理解為什么題目背景交代的是投資了歐元資產(chǎn)，卻又擔心歐元升值。
老師這個1題，long risk reversal，怎么gain some upside potential ？
這里為什么average時候用合成的short forward而不是bear spread，波動無方向時候用calendar spread是為什么，這個不是也基于方向預期選擇call put
2023A上午題7。Statement 2怎么理解。我覺得既然是熊市那就是波動率高，對比右側部分就行，但是這個statement有同時比較價外的call和put。我不知道該如何看圖得出相同結論。
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