金程問(wèn)答
百題case 4的第1題，EUR-USD cross-currency basis swap quote -20bos，收到EUR的reference -20bps，是quote就是這么表達(dá)？還是說(shuō)題目上簡(jiǎn)寫了？為什么這么表達(dá)？
老師，圖片這個(gè)課后題為什么不能像我這樣計(jì)算？
R10 34 1月后，第一個(gè)合約結(jié)平，我的理解應(yīng)該是買入U(xiǎn)SD，再用買入的USD交割合約，再新開合約，那么現(xiàn)金流應(yīng)該也包含合約結(jié)束交割的現(xiàn)金流，買入美元的現(xiàn)金流，和新開的現(xiàn)金流，請(qǐng)問(wèn)這么理解有什么問(wèn)題?
原版書里關(guān)于MVHR的描述這里為什么只強(qiáng)調(diào)1 currency？我的理解如果使用回歸方程，即使有multi currency，多貨幣間有correction，那么再做完回歸后，得到的結(jié)果考慮了多個(gè)currency的相關(guān)性，以及fx與fc的相關(guān)性，那么多ccy也可以回歸求得各自的beta。但書上說(shuō)只能對(duì)1 ccy成立，這里沒理解。
為什么swap中的pay return on index 不乘以180/360
這個(gè)題不用考慮short和long的premium嗎？直接判斷93就是價(jià)內(nèi)？
這里carry trade成立，是要UIRP不成立吧，但是好像題目里沒有任何地方提到這一點(diǎn)，要是成立，有forward來(lái)hedge，那forward premium不是也沒有什么用？
為什么net profit 不是5%*200million+(-3000300)
請(qǐng)講解一下這道題。根據(jù)答案BPV target就是BPV future嘛？而且算出來(lái)四舍五入也是得46算不出47這個(gè)答案
具體體現(xiàn)在表中的數(shù)據(jù)怎么看
reason 2什么意思
為什么是return objectives
計(jì)算過(guò)程麻煩寫一下？另題目中是不是應(yīng)該是4.2brl/usd
請(qǐng)分別講下三個(gè)statement
怎么寫這個(gè)答案
程寶問(wèn)答
