老師，最后一段話怎么理解
老師您好，請問這里的time value 15, 30 是怎么得來的呢？謝謝
實(shí)際交割的是圖中的A還是B
Mikey老師的視頻，82頁的時(shí)候講到1X4 FRA，后面的4是包含了合約期和借款期；而85頁 2X6， 后面的6是借款期。 兩個(gè)地方矛盾了，請問哪個(gè)是對的？謝謝
不懂買入euro forward 如何在euro上漲中掙錢？
19題老師講的方法跟直播課老師講的方法并且用官網(wǎng)題HNWCase的方法不一樣唉，這里介紹的收益是最初的收益+轉(zhuǎn)倉的收益，當(dāng)時(shí)的方法介紹的是到期之后的開新倉的收益+此時(shí)此刻轉(zhuǎn)倉的收益。
A問的題意為什么不是從這幾個(gè)期權(quán)中選出某個(gè)call或者put來實(shí)現(xiàn)hedge，比如long120的call, long80的put，一正一負(fù)來delta=0?怎么會想到去short資產(chǎn)，一點(diǎn)這方面的提示都沒有
mockb 第35題要求stangle的breakeven，答案只是計(jì)算了premium，而不像在時(shí)straddle時(shí)一樣也有Xc或者Xp,是不是可以理解成因?yàn)閟trangle使用的是OTM option,所以計(jì)算時(shí)老公option都不行權(quán)呢？
這是用ctd或者bond future改duration的兩個(gè)公式 我的問題是 上面那個(gè)公式左邊除的是bond future的duration 右邊對應(yīng)除的是bond future金額 這沒問題 可是第二個(gè)公式的左邊除的是ctd的duration 右邊除的是轉(zhuǎn)換成bond future的金額 這兩邊除的東西都不一樣 按理左邊除的什么右邊也應(yīng)該除什么才對 我總結(jié)一下我的意思，黃色圈出來兩個(gè)是不一樣的東西 但是綠色圈出來是一樣的東西
第四題b是錯(cuò)在哪里 不是說了外匯市場future不活躍嗎
對于k等于88的call分析沒問題 但是對于k等于94的call spot price為91是它是0.3 也就是 otm 但是spot變成94時(shí) 雖然也是otm 但已經(jīng)向atm靠近了 也就是說區(qū)間在0.3-0.5之間了 怎么答案說還接近0呢 0那是更加otm
Mean variance hedge 這里的考點(diǎn)是什么？ 回歸方程式會考嗎？ 然后transaction hedge是什么 沒有印象
這句話的升水的意思，不是買高賣低，所以導(dǎo)致的roll down為負(fù)數(shù)嗎
我是美國投資者，手上有1百萬歐元的資產(chǎn)，我想對沖貨幣風(fēng)險(xiǎn)的話，應(yīng)該是賣價(jià)值100萬歐元的匯率期貨。對吧？或者是賣美元匯率期貨？
basis
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