原版書Reading9例題7中，PE公司借了加元的貸款，進入了Swap（借款期間支付美元利息，收取加元利息）。
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
老師，這個題目選項A為什么是正確的，為什么此時selling the underlying asset達到delta hedge的目的?另外圖表中的幾個百分比要如何理解，尤其是超100%的call?
老師好，derivatives原版書中練習(xí)題example 2， 第一小題，為什么profit =（18-ST）x50,000? 題目中說’ which the funds doesn’t currently own’ ，那我short forward前不得先借錢買股票嘛，得考慮financing cost嘛？ 謝謝老師
老師，internally managed 100%foreign currency hedged strategy 是什么意思？
百題Case#2 Q2，請問為什么可以假設(shè)St=50？這是隨便假設(shè)的嗎？如果假設(shè)一個別的數(shù)字算出來的profit是不是就不一樣了？
為什么牛市低波動就short put？不能也longcall嗎？
56，謝謝老師
老師，麻煩講解一下這個知識點，謝謝
35，謝謝
54題，謝謝
為什么是A. 市場要三個月都穩(wěn)定，這個時候去做多有啥意義？
例題8頁第二小題，為什么不是long call 或者short put ？而是要long call+short put
老師您好，forward points不是bps為單位嗎？這里為什么是除以100？
老師，密卷上午題Q4第一問，計算variance swap valuation, 題目里已經(jīng)說了是三個月的利率2%了，為什么還要去年化呢？是默認考試里出現(xiàn)的利率都是年化的嗎？
程寶問答
金程問答