這個知識點(diǎn)是不是只需要掌握到例題這個程度就可以了？
老師好，請問這個題目圖2 圈出來的式子是個變形式對嗎？在這個題目有什么作用？為什么不可以直接算RFX？反而還要算圖1里的weighted cross product？
官網(wǎng)題 Wendy Manetti Case Scenario， 有一題是delta的匹配，不是很理解底下答案的解釋。要匹配的話是 Delta x Shares相等么？
官網(wǎng)題， USD/BRL spot rate of 4.20 ,是用的直接報價法嗎？ 10million usd 為什么用乘法？
外匯的不可能三角在美國也不成立嗎？
題目的意思是不是一個月前250萬美元市值時候的已經(jīng)完全對沖，現(xiàn)在市值漲到265萬美元需要增加對沖金額，所以要先把之前的對沖頭寸結(jié)算掉然后再重新對沖嗎？為什么不能直接只對沖增加的15萬美元市值頭寸呢？
老師，請問怎么理解基金經(jīng)理無觀點(diǎn)如果存在positive yield更應(yīng)該對沖匯率風(fēng)險？
百題C3Q4說圖上這個也是對的，但MVHR不是應(yīng)該是β的概念嗎？correlation（ρ）難道和β是類似的某種關(guān)系？
為什么說currency overlay只有當(dāng)外匯阿爾法與組合內(nèi)其他資產(chǎn)是低相關(guān)性時候才能增加價值，高相關(guān)性一樣可以呀 高相關(guān)性只是說會放大波動，但是不影響增加價值呀？
16題為什么不選B？
CTD的BPV計(jì)算時為什么要用139·56除以100呢？
reading 10 Q18
那條老師紅色標(biāo)注的線為什么是C+P而不是等于C等于P呢？
直播example5第一問是在問每個策略需要多少頭寸還是問哪個策略合適？
為什么long forward是斜向上45度？short forward是斜向下45度？
程寶問答
金程問答