Reading16的講解在哪呀？我基本都不會。。。
能否回答債更像利率的特征，利率對匯率變化敏感，所以更要hedge bond
bear call spread這里老師公式代數(shù)字代錯了吧？！
R6的第5題 沒有很明白 麻煩解答一下 謝謝
老師畫草圖的時候為什么option 折點那里都正好和stock的直線交叉呢？比如下面這幅圖。可以是上面這幅圖這樣嘛？
2011年c小題，老師講的補充情況沒有聽懂，為什么小t時間S要除以（T-t）的利率？
老師，不做hedge里面的第二點關于零和博弈那點該怎么理解呢？
您好，我的衍生品章節(jié)的筆記上有段話，我找不到出處了，這句話是the implied volatility is relatively low for at-the-money options.it becomes progressively higher as an option moves either into the money or out of the money.對這句話我不理解，價外的期權價格不是更低嗎？隱含的波動率不是更小嗎？
應該是本幣貶值，外幣升值更利于出口吧，這里是不是說錯了？
老師，這里為什么out of money的時候implied volatility會變高？謝謝
老師，這里為什么要引出來dealer?前面那張表里面的bid and ask price都是用dealer的？不太明白，謝謝
您好，想請教142頁例題的問題，在算預期利率變化的概率時，用到了連續(xù)均勻分布求概率的方法，我在想：如果FFE不在加息＋25bps形成的兩中點的新區(qū)間內，比如說市場implied FFE=2.9%，然后current target rate range還是2.50%~2.75%，那在算概率的時候分子2.90%-2.625%就大于了分母2.875%-2.625%，不合理，按課上的方法來說應該怎么算呢？ 還是說，這種情況應該預期加息＋50bps？
這道題我怎么感覺不是今年考綱里的呢？這道題需要做嗎？如果需要做的話麻煩老師發(fā)一下整道題的答案，謝謝老師！
例題里面的計算的答案，我覺得是不是這個公式不能直接將數(shù)值帶進去？我按照數(shù)值直接帶進去。發(fā)現(xiàn)和答案差一個百分號呢怎么？是不是有的變量的單位要變化一下？
你好，請問這個strike不是implied volatility的平方么，也就是k平方等于20？如果strike指K那么什么時候是k平方
程寶問答
金程問答
