金程問(wèn)答
老師，第23題求解釋
2011年衍生的C題目，為什么題目中說(shuō)currency hedge就一定是short forward呢？
您好，這道例題沒(méi)看懂，請(qǐng)問(wèn)444444444哪來(lái)的，我算的為啥不對(duì)
reading16第3題，Shirley同學(xué)的問(wèn)答中： 反之，例如期貨從98.05到99.05，期貨虧了100bps，借款利率就是市場(chǎng)利率0.95%（100-99.05）加上100bps，就是實(shí)際有效的利率1.95%。 綜上，賣出利率期貨，相當(dāng)于鎖定了一個(gè)與其價(jià)格的大小對(duì)應(yīng)的利率。 老師，在這個(gè)解析里，反之的部分沒(méi)有看懂。為什么期貨虧損，借款利率就是100-99.05=0.95%呢。謝謝！
請(qǐng)問(wèn)straddle中的breakeven是怎么算出來(lái)的？
這道題，老師說(shuō)要減少對(duì)沖，說(shuō)啥都不做就好了。我看答案里好像不是這個(gè)意思。 能否重新詳細(xì)解讀下這個(gè)題目，謝謝
105頁(yè)ppt的例題第一問(wèn)，為什么equity portfolio和futures的beta值都為1？
Calendar spread是長(zhǎng)期波動(dòng)率上升就買長(zhǎng)賣短？
老師。reanidng15第16題 價(jià)格是55時(shí)，call delta=1（不是意味著itm），這時(shí)gamma不是最大嗎？
老師，這道題思路是啥
這個(gè)真是不明白為什么。
這部分跟二級(jí)講的不一樣，為什么?
老師，基礎(chǔ)課在講Volatility smile時(shí)用Call option為例說(shuō)K/S0>1時(shí)為OTM，delta>0.5時(shí)是ITM，請(qǐng)問(wèn)依據(jù)是什么？ 而且K和S0分別代表什么？ S0是當(dāng)下的價(jià)格，K是執(zhí)行價(jià)格？ 那K>S, call 不行權(quán)，是OTM， delta> 0.5為什么是ITM？
Reading17課后題第18題答案為什么選B，A和C為什么不正確
59：51，為什么EUR是高利率貨幣？怎么看discount？
程寶問(wèn)答
