金程問(wèn)答
老師，這道題我最終算出來(lái)的結(jié)果是-5.1024，和答案相差了兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)，是代數(shù)字的時(shí)候哪里錯(cuò)了嗎？
future為啥要有乘數(shù)呢怎么理解謝謝
百題衍生品Case3第三題，returns of the HI stock with changes in value of yen. 這里是yt = returns of stock, xt = changes in value of yen ? When the HI returns are measured in US dollars. 這里是yt = returns of stock, xt = changes in value of US dollars ?
老師您好， 我想問(wèn)一下這句話(huà)是什么意思呢？The EUR-USDcross-currency basis swap is quoted at -20bps。謝謝
這是原版書(shū)的課后題。這個(gè)題目里面說(shuō)是Gb p是下降到700萬(wàn)還是下降了700萬(wàn)？看著題目的意思應(yīng)該是下降了700萬(wàn)這樣才有可以選擇的選項(xiàng)。是可以這樣理解嗎？
從-0.4到-0.8不應(yīng)該下降么？為啥是上升呢？謝謝
P377 這里的“passively hedge foreign exchange exposure”指的依然是actively management吧？類(lèi)似于跟蹤指數(shù)buy and hold也算是主動(dòng)管理？
P351 Q10 想問(wèn)個(gè)延伸的問(wèn)題，這里的current interest rate是2.825%，加息概率是80%。如果是2.9%的話(huà)，應(yīng)該是落到3%—3.25%的區(qū)間里，中值為3.125%。則加息概率是（2.9%-2.625%）/（3.125%-2.625%）=55%。為什么如果當(dāng)前利率更高了，加息概率反而更小了？
P243 Example2 為什么答案的long call 執(zhí)行價(jià)要定在16？如果定在18的話(huà)不是這個(gè)call更便宜嗎？16是有什么特殊的講究還是就是隨便舉個(gè)例子的？
老師，這部分內(nèi)容一二級(jí)學(xué)過(guò)，但是我印象不深了。您能解釋一下或者把一二級(jí)中解釋這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的截圖發(fā)給我嗎？Delta for long calls is always positive: (0,1). When the option is in the money delta approximates 1. At the money, delta=0.5. Delta for long puts is always negative: (-1, 0). When the option is in the money delta approximates -1. At the money, delta=-0.5. 我不太明白為啥underlying stock漲了，call option也會(huì)漲？underlying stock漲了, put option會(huì)降低？
如何確定這種題目應(yīng)該用哪國(guó)的libor來(lái)折線(xiàn)
老師r16第三題怎么做？ 第五題雖然做對(duì)了，但是沒(méi)看明白講解，可否解釋一下
請(qǐng)老師講解一下10題，沒(méi)聽(tīng)懂解析視頻
2015的B題聽(tīng)不懂，請(qǐng)老師再具體講講答案的思路。為什么single counterparty就可以把forward contract的-225000減掉了？不是說(shuō)是negative所以沒(méi)有credit risk嗎？
reading17 Guten的經(jīng)典題第三題，為什么市場(chǎng)有效就不hedge？
程寶問(wèn)答
