金程問(wèn)答
衍生直播（之前的第一場(chǎng)），這個(gè)題這里沒(méi)懂?，F(xiàn)貨用到期時(shí)sT換匯這里，什么意思？0時(shí)刻shortF，到期收到FP，然后是要把FP換回本幣？用到期時(shí)刻ST？這里聽(tīng)了幾遍沒(méi)明白
老師這個(gè)題。老師講解只用看買(mǎi)歐元的就行…我是不是想復(fù)雜了
解答里說(shuō)的most hedger are net long volatility since they want to buy protection這句話怎么理解？
請(qǐng)解釋一下這題，謝謝
老師 百題case6的第五題 forward的gain loss 能不能再講一下 如果是offset未到期合約的話 這個(gè)USD40350不是需要discount回來(lái)嗎 為什么題目可以直接用這個(gè)數(shù)字
case Rita，這道題為啥不選basis risk呢，SEK收緊貨幣政策的話，SEK/EUR未來(lái)會(huì)上升，即F會(huì)增大，那么basis risk=S-F就會(huì)變小，不是該選basis risk嗎，為什么選roll yield呢
case Li Jiang ,選項(xiàng)C different quoting conventions for futures contract 是什么意思，為什么答案不選C
case global mega 這道題為什么statement4對(duì)，basis is positive說(shuō)的是未來(lái)利率上漲吧，那當(dāng)下selling the basis不是虧了嗎？另外，為什么statement 4不對(duì)呢
老師這個(gè)句子的意思是不是，美國(guó)投資者收到對(duì)手給的美金利息會(huì)增加（含正基部分）。
理解不了這里求BPV ctd為什么要把債券的價(jià)格$95.5除以100，這是為什么？以上方求BPV portfolio為例，帶入的是債券市值 $252 million的總價(jià)，也沒(méi)有除以100調(diào)整啊？
老師 ，1月23晚21:03提問(wèn)的題有追問(wèn)，麻煩您盡快答復(fù)我
直播課這邊講collar。想探討一下如果S的價(jià)格剛好是XL或者XH上，是什么狀態(tài)？是執(zhí)行或者不執(zhí)行option，對(duì)于option持有雙方都獲得的損益都沒(méi)有差別是嗎？
老師，在match multiple liabilities的時(shí)候要求asset range大于liability range，但我看還要求cash in advance constraint，
第一題說(shuō)調(diào)回一年前，為什么不用考慮USD和EUR資產(chǎn)的比例要調(diào)回原來(lái)的比例，再把EUR資產(chǎn)調(diào)回50%/50%？
程寶問(wèn)答
