金程問(wèn)答
R10E8Q5給的是%ΔS(DC/FC)的形式，包括ρ，如果是給FC/DC的形式的話，這道題可解么？
Spot VIX是指站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)未來(lái)30天的隱含波動(dòng)率嗎？為什么不能直接投資？
39題謝謝謝謝
using-derivatives這節(jié)課第2小時(shí)的地方，為什么說(shuō)200mil要對(duì)沖30%是對(duì)沖60m？
請(qǐng)問(wèn)Mock2上午題question3，材料中提到的BFC expects that the NASDAQ Index will experience increased volatilityover the next six months于statement1中if volatility remains unchanged over the term structure是否矛盾？
為什么這里FTSE用的是美元fund的value?明明FTSE用英鎊計(jì)數(shù)，而且offset的是英國(guó)fund的exposure，為什么代入的是美元fund的價(jià)值？
在risk neutral strategy背景下，我如何確定我要overhedge還是underhedge還是根本不hedge？是看forward premium還是看spot appreciation、depreciation
Q31， 請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候會(huì)選“narrow discretionary band for currency exposures.”？ 我在這個(gè)和active currency management之間老選錯(cuò)
68頁(yè)27題怎么寫(xiě)答案
請(qǐng)問(wèn)Short BRL 為什么是借BRL？
為什么在實(shí)踐中會(huì)觀察到隱含波動(dòng)率與時(shí)間呈現(xiàn)均值復(fù)歸的情況？mike周老師沒(méi)有詳細(xì)講。這個(gè)有什么理論基礎(chǔ)嗎？
關(guān)于伽馬為什么都是正，老師在27分說(shuō)因?yàn)殡S著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲，call和put的德?tīng)査紩?huì)上漲（0到1或者-1到0），所以代表伽馬都是正。這個(gè)解釋怎么理解？伽馬是代表的速度還是方向？
case2的第四題：88是ITM,94OTM,call option delta范圍【0,1】，0.5是ATM，為什么B不對(duì)？
老師，是不是短期利率期貨的報(bào)價(jià)形式是100-r，長(zhǎng)期利率期貨不是這么報(bào)價(jià)的吧？
老師，為什么delta的大小與bearish view有關(guān)系？另外，stock頭寸的gamma、theta、vega和rho分別是多少？
程寶問(wèn)答
