老師好，第一步計算出的值在t時刻，第二步為什么可以和original strike 2直接相減呢（這個值在T時刻），不應(yīng)該先把original strike 2折線到t再相減嗎？
B這句不太理解
題目算期貨contract經(jīng)常有小數(shù)，應(yīng)該怎么保留整數(shù)，四舍五入還是直接取大？比如題目中用218是否可以？
老師，圖中這兩句話如何理解？謝謝
外匯的carry trade是因為UIRP不成立才能有收益，那fx的收益分解不就沒有效了？為什么書上劃線部分說carry trade的profitability是與risk premium一致？從risk premium等式里，如果利率高那就會貶值，相應(yīng)就沒有profit了吧？risk premium等式是一個均衡狀態(tài)的等式吧？
請講一下本題怎么寫答案
圓圈的這一段可以贏公式來表達一下嗎，看不太懂
紅色的地方講義錯了嗎
打開了一部分下行風(fēng)險 咋用英文描述呢？怕考上午題謝謝
老師，第9題不太理解，麻煩解釋一下，謝謝！
怎么理解外匯管理中，一般是擔(dān)心外幣匯率下跌、本幣匯率上升呢？使用的對沖工具也是short外幣、long本幣？
這個題我再問一下標(biāo)價，PA consists of GBP denominated bonds，performance is measured in USD，是說本幣是USD嗎？GBP 是外幣？
C選項的下半句話不理解
這里分母上為什么是110250？就是CTD的金額這里。為什么110.25要先除以100？
請問在currency hedge中，都是擔(dān)心外幣匯率下跌，本幣匯率上漲嘛？因為老師在講解原版書例題時，把這個當(dāng)做已知條件了。
程寶問答
金程問答