Case 9: Millionaire Asset Management中的第4題， minimum-variance hedge ratio的公式是怎么來的？上課中沒有涉及相關(guān)公式。
請幫忙再解釋一次這頁下面的三個小勾的內(nèi)容，為何在manager預(yù)期base currency下跌的情況下要overhedging以及上述的動作為何可以增加凸性
為何sell futures 后duration 會下降
為什么這里支付的是浮動利率而不是固定利率？
從原文里哪里看出來是基于benchmark的？
EUR18 million × (1.4189 – 1.3916)USD/EUR = USD491,400 手里拿著18個million的EUR， 然后賣出eur 買入usd，三個月后賣出usd 換回eur， 為什么答案和解析都變成了USD ？
老師，這道題我的解法不同，是先算出歐洲和日本的currency貢獻值后（Rfx+Rfx*Rfc），算出來分別為2.1%和3.88%，再按各自25%的權(quán)重進行一次加權(quán)求和，答案是一樣的。請問這種解法可以嗎，在考試的時候按自己這個思路做題ok不？
Q7有點不太理解 可不可以直接通過volatility be above推斷出波動率大 所以long straddle
第三個月的時間價值是4.3吧？視頻里 周琪是不是算錯了
這個策略一般應(yīng)用于哪個場景下？
Straddle為什么是delta neutral的？
Delta put絕對值這里請再講解，謝謝
0.8875怎么來的？還有為什么today是用forward rate，那不是對應(yīng)下個月的嗎
B選項不重要么，為什么？
the long-ZAR exposure是說有ZAR升值的風(fēng)險敞口還是貶值的風(fēng)險敞口
程寶問答
金程問答