這里標(biāo)價usd/brl，匯率乘？10m是美金啊
百題case9 第一題解析 “To set a collar...“ collar是什么意思呀？區(qū)間的意思嗎 但正確答案C選項 是long risk reversal 像long forward 沒有區(qū)間的
老師，請問同樣是以股票為核心的交易策略，如果既想保護短期下行風(fēng)險，又想保留長期上行收益，為啥protective put比collar相對更好呢？可參看原版書課后題Reading8第11題
老師好，這里如果超過140，我們write call所以是對方行權(quán)，那我們就是虧了，怎么還有一個effective price，我的收入不應(yīng)該是期權(quán)費，減去股價嗎，這里145.4不是很理解
老師好 我看可見 covered call 的maximum loss 是C-S0，但我看到好像也有一個版本是S0-C，請問是哪一個啊
老師這里說，euro dollar futures變動一個bp，價格變動25塊錢，這是統(tǒng)一的結(jié)論嗎，對于euro dollar futures來說？
Li Jiang
risk reversal的用法和底層邏輯不是很了解
130.32是用139.56/1.0709得到的嗎？
long call不是有權(quán)利買入資產(chǎn)嗎，那應(yīng)該要支付費用，扣減才對??？為何1式是加呢？
答案寫到54219998.97，這樣子得分嗎？需要加負號嗎？
老師，如紅色框框問題
請問 1. 這里statement 1 答案，為什么spot price也會下降？ 2. statement2的描述，cheaper是對是錯呢？
這個第四題也沒聽明白…… 能文字描述一下么？
請問可以解釋一下basis risk是什么意思嗎？ 以及在derivative/currency里面該怎么應(yīng)用呢？ 如果basis>0，應(yīng)該采取什么行動呢？ 如果basis<0，應(yīng)該采取什么行動呢？ 謝謝
程寶問答
金程問答