老師，原版書reading 9的example 5, 為什么算ctd bond的market value是98.14/100*100,000？基礎(chǔ)班講義上也是這么算的，但不是特別理解，求解答。謝謝！
老師，2022 mock 1 am case3A這道題第二條陳述為什么錯(cuò)了？感覺答案解析沒看懂
老師，參考R10例6第3小題，請問圖中我總結(jié)的對不對？
老師，R10例題3的第2小題C選項(xiàng)說accommodative monetary policy，為什么不對？
可以直接說transaction cost 下降，range 下降，correlation上升range 上升；一個(gè)上升一個(gè)下降 can not be determined。 不解釋其他細(xì)節(jié)嗎？
圖1降息的解法和圖2升息的解法不一樣嗎？
這一題basis是什么??？沒看明白
沖刺講義74頁interest rate swap 關(guān)于cf risk和market value risk 的結(jié)論（圖一）跟百題case1第二題的答案完全是反過來的，哪個(gè)是正確的？
課件中有句話：a short straddle bets on the same thing as the butterfly spread, 這個(gè)same thing 是指的什么？
global mega
這頁P(yáng)PT不懂
老師我突然懵了。這里計(jì)算1bp帶來的合約價(jià)格變化，為什么不需要乘以duration呢？依據(jù)的公式應(yīng)該是DeltaP=P*MD*DeltaY吧？
請問老師，這里計(jì)算實(shí)際交割價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床皇钦郜F(xiàn)到t=0呢？而是折現(xiàn)到t=30?是因?yàn)閠=30才知道借款的實(shí)際利率嘛？
老師，69題，麻煩
roll yiled什么情景下是p1-p0/p0？什么情景下是p0-p1/p0
程寶問答
金程問答