金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)Q3， has a BPV of $43.25 per $100,000 of par value 這句話怎么理解這個(gè)100,000，為什么計(jì)算的時(shí)候不考慮到100,000？
請(qǐng)問(wèn)Q3，monthly arithmetic return怎么沒(méi)有去年化呢？
請(qǐng)問(wèn)Q3 C的問(wèn)題點(diǎn)為何正確呢？是value trap不會(huì)在Quantitative中存在嗎，還是P/E的值后面有多個(gè)指標(biāo)進(jìn)行矯正？還是有嚴(yán)格的風(fēng)管系統(tǒng)？
歐元債要考慮匯率，但這個(gè)計(jì)算是用的什么公式，什么原理來(lái)算出負(fù)的收益率的？ (1+0.65%)×0.98-1=-1.363%，(1+0.75%)×0.98-1=-1.265%
第二題identify 不要求justify的話，只寫(xiě)cds可以得滿分嗎？
股價(jià)波動(dòng)為什么會(huì)影響所有者權(quán)益??？
老師好，如果考試遇到MONEY DURATION計(jì)算，到底還乘不乘以0.01%？我看練習(xí)題上，有的地方直接是債券MV*修正久期，有的地方再乘以0.01%。
2023年mock題(A卷)里有一個(gè)關(guān)于callable的內(nèi)容，是判斷一句話：”An increase in interest rate volatility will cause nominal spreads on callable corporate bonds to widen.“，這句話參考答案認(rèn)為是對(duì)的。解析大概是：”發(fā)行者擁有的嵌入式看漲期權(quán)的價(jià)值會(huì)隨著波動(dòng)性的增加而增加，這會(huì)降低債券相對(duì)于類(lèi)似無(wú)期權(quán)債券的價(jià)值，從而導(dǎo)致名義利差增加。“那么，如果債券相對(duì)于無(wú)期權(quán)債券的價(jià)值降低了，那么它與國(guó)債的價(jià)格就更接近了，為什么又說(shuō)名義利差增加了呢？應(yīng)該是名義利差降低吧？
請(qǐng)問(wèn)哪句話和skewness是相關(guān)的？
variance of the market factor return and covariance with the market factor return 是表達(dá)的這兩個(gè)系數(shù)相乘后的數(shù)據(jù)嗎
cash drag
active share 的公式是什麼?為什麼要X 0.5?
老師，沖刺筆記R17factor-based strategies下的Factor timing是Factor tilting嗎？
主動(dòng)投資的積極股東主義和被動(dòng)投資的積極股東主義有什么區(qū)別？
top down bottom up factor relative absolute這里總分不清，麻煩老師給點(diǎn)tips這種題怎么做
程寶問(wèn)答
