老師，根據(jù)表里的數(shù)據(jù)PEARSON IC和SPERASON IC的計算方法能說一下嗎？
第三題我想說的是money market就是類似貨基，是類似cash的東西，這個應(yīng)該不算增加risk吧？
Person IC 是怎么算出來的？是從單個個股算出來再取平均？還是從組合層面算？
Gross exposure 可以超過100%，net exposure才是100%，所以statement1為啥不是錯的呢
factor timing是用于fundamental還是quantative策略？和alpha skill是啥關(guān)系？
請講一下為什么不是deep value
密卷第一部分Q7-B，為何Manager I的Momentum factor是dominant source of performance，而Market factor的Beta X factor return是最大的？謝謝
老師：使用optimization的方法去進行股票的passive投資，這種方式構(gòu)建的組合為什么不是最優(yōu)組合？而MVO又是最優(yōu)的呢？
Equity 原版書 360頁這個例題，第2問：1 The smaller securities in Isaac’s permissible universe trade about 1% of shares outstanding daily 這句話的含義是？2 為什么要用1%*3 bln？這個算出來是 ADV？
能再講講active share 和active risk的區(qū)別和聯(lián)系嗎？還有什么是sector bet？
精 下面哪一條最可能是B公司的策略？第一條不對吧？不應(yīng)該買入的是被收購方的股票嗎。第一條這里的acquirer不是收購方嗎？
core strategy是什么策略
老師，麻煩講解下reading25 原版書的example 7的第2題目，沒有搞清楚幾個最大最小的限制條件？
請問什么是growth proxy ，什么是price momentum？用什么來分辨呢？
關(guān)于第二個statement，我們在學衍生品的時候講了currency overlay是將currency單獨外包出去管理，目的是獲得額外的return alpha，并不是單純用于hedging啊
程寶問答
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