老師，spread上升下降符號(hào)有點(diǎn)迷糊。在五因子計(jì)算里，r或者spread上升/變寬是正的。在這里是負(fù)的
請(qǐng)解釋一下portfolio delta解決optionality risk。怎么一點(diǎn)印象都沒有了
Harlow Choate Case Scenario
這道題，說因?yàn)閏onvexity不夠大，那多少就算夠大了呢
老師，這兩段話我沒太看明白…
老師，為什么model risk 無法消除，在DB plan
收盤價(jià)不也會(huì)低于或者高于基金的NAVPS嗎？這不算折溢價(jià)嗎？
為何ED可以用來衡量type III和IV呢？
68%怎么來的？with1.25%怎么理解？
What’s accounting defeasement?
第四種證券的分類，圖一最下方不是說了specify price 特定的價(jià)格嗎？怎么amount就不 確定了呢
老師，KRD和PVD都是應(yīng)用于非平行移動(dòng)時(shí)復(fù)制指數(shù)，那他們兩個(gè)有什么區(qū)別呢
mock題這道沒有說持有期為0，解析第一項(xiàng)卻乘以0
老師，算出來的par值一定要湊整嗎
老師我想知道這里的expected change in AUD versus USD是指的怎么變化
程寶問答
金程問答