這個rolldown return應(yīng)該是-0.18%吧？不是0.18%
Duration matching immunization: 1. PV of asset is larger or equal to PV of liablity 2. Mac. D of asste = Mac. A 3. Low convexity 這么回答可以嗎
請問老師，收益率曲線是inverted的，那么應(yīng)該short短期債券，long長期債券。因?yàn)槔逝c債券價格之間是反向變動的關(guān)系，所以short短期債券可以理解為long短期利率；而long長期債券可以
怎么的又和給出的打印講義內(nèi)容不一樣。。。
老師，麻煩畫出scenario 1,2的圖形，解釋一下為什么barbell 在strategy 2下最好？短端的weight是長端的3倍哦，長端賺的還不夠短端賠的呀？題上也沒說100bps的narro來自
Var的計算，△y需不需要乘以YTM
請問為什么TRS 可以減小tracking error 當(dāng)index appreciation 的時候？index不是浮動端的嗎？謝謝
請問這一頁最后一句，as a result of the seller's need, 這里的sellers是bond seller？ 應(yīng)該是銀行等借款機(jī)構(gòu)吧？
題上沒告訴是1元還是100元的？怎么做題？答案是直接除以了100。謝謝
資產(chǎn)和負(fù)債的duration一樣，但是負(fù)債的convexity更小，根據(jù)-D*△y+0.5*convexity*△y^2不是應(yīng)該P(yáng)V變動更小嗎？謝謝
請問為什么POD x LGD 不用 x 0 holding period? 謝謝
請問和 investment grade bond 比, corporate bond 不是 很少受 interest rate volatility 的影響嗎?
滿足騎乘收益為正，除了yield curve steep和曲線斜向上以外，還要求是discount bond對嗎？
請問老師這里為何要乘以3.528%？謝謝！
這里的over和underweight怎么和上一頁說的是反的？上一頁說over是spread擴(kuò)大，是買方獲利。under是spread縮小，賣方獲利
程寶問答
金程問答