reading14第22題
為什么最后外匯是直接相加？不應(yīng)該乘？
請問這題不選C是因?yàn)?.8是short term，不算是medium tem？
enhance indexing的active risk是低嗎？收益高了不應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)也高？
非平行移動
老師，劃線部分問怎么理解？看不懂
不同發(fā)行人間的relative value么？如果風(fēng)險(xiǎn)不同不用risk ajust么？感覺不可比啊？如何比較relative value呢？規(guī)則是什么
為何有新發(fā)的要求
可以講一下這道題嗎老師
老師，官網(wǎng)題庫這道題的money duration計(jì)算是錯(cuò)的吧？它用的是Macaulay duration!應(yīng)該用modified duration 呀？
這里和騎乘效應(yīng)的前提條件有什么區(qū)別？就是騎乘么？
CFA 三級固收投資 payer swaption我理解的，就是支付固定，收浮動，這沒問題。 我請教 short payer swaption是write payer swaption對吧，也就是變成了對手方，我變成了支浮動，收固定對吧？ 而不是我看空這個(gè)swaption。 另外，選項(xiàng)B和C是不是出的有點(diǎn)瑕疵，應(yīng)該要說明是什么future對吧？是利率期貨還是bond 期貨，完全相反的結(jié)論，請教老師，謝謝
官網(wǎng)題庫對于portfolio duration 的計(jì)算是錯(cuò)的吧，不應(yīng)該再除以3呀！謝謝
CFA三級固收投資 Comment II怎么理解？我疑問在higher spread是不是代表了更高的風(fēng)險(xiǎn)？還是收益？怎么理解spread的大小對收益風(fēng)險(xiǎn)的衡量？謝謝
CFA三級的杠桿率一把是指A/E還是D/E呢？我記得一級二級都是A/E
程寶問答
金程問答