第三個市場是cds市場與股票市場之間的套利。這里為什么會出現(xiàn)債券的買賣？我覺得這個說法是錯誤的。正確的表達是什么？請老師更正一下。
這里第十五年的equitiy為什么不是74376852或者58706468呢，為什么是50000000呢？
這里的挑戰(zhàn)我可以說是轉(zhuǎn)成控股權(quán)后，能否治理好公司從而獲得預(yù)期回報嗎？the main risk in this case is whether the investor can manage the company well to gain the expected retun .
第三題，老師說的思路是公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更，不知道新的人業(yè)務(wù)能力怎么樣？這個用英文怎么寫成答案？
第四題想請教一下，如果holding company 和 operating company 都發(fā)行mezzanine debt的話， operating 的求償順位高於holding 嗎？
老師我可以說total return swap嗎 在derivative的那一問
I don't understand the solution....
老師，一個題，調(diào)D，給了資產(chǎn)的BPV，和負(fù)債的money D。money D?100？除以10000？變成BP V？
這里enhanced indexing的objective，around 50bp or below不是active risk吧，是performance的上下波動？？那具體應(yīng)該是20-30bp？
2022年mockB41題，題干表述說credit spread 變寬了為什么是對應(yīng)static credit spread curve strategy ？是不是表述不準(zhǔn)確
老師，關(guān)于client1和2的說法錯在哪了，答案中關(guān)于clint3的解釋說的是什么意思
老師，這convexity的公式要考么？里面dispersion題目會給你么？一般是什么單位？謝謝。
老師，roll down strategy return，這個沒看到過計算題。 邏輯就是含3個部分（coupon收益+t變導(dǎo)致的價格變動+spread導(dǎo)致的價格變動）對嗎？五因子的前3/4項？
老師這個題勘誤，等于不要第一步了，直接給每日利率變動，不用根據(jù)ytm算了？
這題不是一個short futures position嗎，既然是short futures，那就是short duration, 那不就是預(yù)期interest rate會漲嗎
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